Kommt drauf an, wo du dich befindest. Im Toprope (Seil hängt schon oben, das Seil geht von dir aus nach oben weg und dein Sicherer zieht es nur nach) ist das relativ ungefährlich. Trotzdem sollte man es sich auch dort nicht angewöhnen.
Im Vorstieg (kein Seil oben, der Sicherer gibt dir nach und nach Seil aus, das du in die Zwischensicherungen einhängst) befindet sich das Seil die meiste Zeit unter dir. Wenn du nun ins Seil greifst, kannst du dir Verbrennungen an der Hand (Hand rutscht durch Seil) zuziehen, dich verheddern und dir dadurch was brechen oder dich überschlagen oder ungünstig an die Wand anprallen (man nimmt die Hände beim Sturz in der Regel nach oben um das Gesicht zu schützen, ähnlich wie man das beim Sturztraining im Kampfsport oder bei Stürzen fürs Inline-Skating lernt: Hände mit den Handflächen nach vorne, also mit dem Handrücken zu dir, vors Gesicht, Arme so angewinkelt, dass die Unterarme eine ebene Fläche mit der Sturzebene - also bei Inlinern der Boden und beim Klettern die Wand) bilden. Das geht natürlich nicht, wenn die Hände im Seil sind.
Also im Vorstieg gefährlich, und da die meisten Kletterer irgendwann in die Vorstiegswand der Halle oder nach draußen (da ist Vorsteigen obligatorisch) wollen, lieber garnicht angewöhnen.